Structure SSM

Modèle abtrait pour une représentation d'état.

Espace de nom : tsd::kalman

Liste des champs

ns : entier

Nombre d'états.

no : entier

Nombre d'observations.

ni : entier

Nombre d'entrées.

Q : Tabf

State evolution covariance matrix (default is 0)

R : Tabf

Observation covariance matrix (default is 0)

LR : Tabf

Square roots of R & Q.

LQ : Tabf

nom : string

noms_etats : vector< string >

noms_obs : vector< string >

k : entier

etat : Vecf

Etat en cours.

string lis_nom_etat(entier i) const

string lis_nom_obs(entier i) const

virtual Vecf f(const Vecf &x) const =0
transition function (ns x 1 vector to ns x 1 vector)

virtual Vecf g(const Vecf &x) const =0
observation function (ns x 1 vector to no x 1 vector)

virtual Tabf Jf(const Vecf &x) const
Function to compute the jacobian matrix of the transition function f (ns x 1 vector to ns x ns matrix)

virtual Tabf Jg(const Vecf &x) const
Function to compute the jacobian matric of the observation function g (ns x 1 vector to ns x no matrix)

tuple<Tabf, Tabf> steps(entier n, const Vecf &x0=Vecf(), const Tabf &vin=Tabf())
Simulation of a state / space model.

void verifications() const
Vérifie la validité des Jacobienne fournies.