dare

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Résolution de l'équation de Riccati discrète (DARE).

Espace de nom : tsd::kalman

Prototype

tuple<Tabf, float> dare(const Tabf &A, const Tabf &C, const Tabf &Q, const Tabf &R, float tolerance=1e-7, entier iter_max=1000)

Paramètres

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Tuple de deux éléments : solution P, et erreur.

Description

Résolution de l'équation de Riccati discrète (DARE) : \[ P=A^{T}PA-(A^{T}PC)(R+C^{T}PC)^{-1}(C^{T}PA)+Q \]

D'après https://en.wikipedia.org/wiki/Algebraic_Riccati_equation#Solution

Voir aussi

kalman_ssg()