Calcul de la matrice de covariance pour un signal supposé stationnaire et centré.

Espace de nom : tsd::stats

Prototype

auto covmtx(const Vecteur<T> &x, entier m)

Paramètres

xSignal à analyser
mDimension de la matrice (nombre de délais examinés)

Retourne

Matrice de covariance : \[ R_{ij} = \mathbb{E}\left[x_{.+i} \cdot x_{.+j}^\star\right] \]

Description

Calcul de la matrice de covariance pour un signal supposé stationnaire et centré.