Calcul d'une matrice d'auto-corrélation à partir d'un vecteur de corrélations.

Espace de nom : tsd::stats

Prototype

auto r_vers_R(const Vecteur<T> &r)

Paramètres

rAuto-corrélation du signal

Retourne

R

Description

Cette fonction construit une matrice d'auto-corrélation (matrice de Toeplitz pour un signal stationnaire) à partir du vecteur d'auto-corrélation :

\[ R = \left(\begin{array}{cccc} r_0 &r_1^\star &\cdots &r_{n-1}^\star\\ r_1 &r_0 &\cdots& r_{n-2}^\star\\ \vdots &\ddots &\ddots &\vdots\\ r_{n-1} &r_{n-2}& \cdots &r_0\\ \end{array}\right) \]