modele_kitagawa

Modèle non linéaire de Kitagawa.

Espace de nom : tsd::kalman

Prototype

sptr<SSM> modele_kitagawa()

Description

Ce modèle scalaire, non linéaire, est souvent utilisé pour comparer différentes méthodes d'estimation.

\[ f_k(x) = x/2 + \frac{25x}{1+x^2}+8\cos\left(6k/5\right) \]

\[ g(x) = x^2/20 \]

Exemple :

  soit sys = modele_kitagawa();

  soit [x,y] = sys->steps(100);

  plot_obs(sys, y).afficher();
  plot_etats(sys, x).afficher();

Références

G. Kitagawa, Monte Carlo filter and smoother for non-Gaussian non-linear state space models, J. Comput. Graph. Statist., vol. 5, no. 1, pp. 1–25, 1996.

Voir aussi

modele_marche_aleatoire(), modele_constante(), modele_imu()